2. 财务会计
  3. 已知一个风险证券组合A期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市

已知一个风险证券组合A期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市

昕玥2019-12-17  26
问题 已知一个风险证券组合A期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么()。
选项 A:你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元B:你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十C:你的愿望无法实现D:你应当用3000元自有资金购买无风险证券F
答案AB
解析两种证券组合投资的收益：rp=Xσ<sub>A</sub>*r<sub>A</sub>+X<sub>B</sub>*r<sub>B</sub>。本题，设证券组合A的投资比例为X<sub>A</sub>，无风险证券F的投资比例为X<sub>F</sub>，则：X<sub>A</sub>+X<sub>F</sub>=1;24%=18%*X<sub>A</sub>+4%*X<sub>F</sub>。解得：X<sub>A</sub>=10/7；X<sub>F</sub>=-3/7，因此对于无风险证券进行卖空。B项，7000*-3/7=-3000（元），应当卖空无风险证券3000元；C项，经计算可知，愿望可以实现；D项，购买无风险证券组合A所需的资金总额为7000*-3/7=-3000（元）。
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