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已知一个风险证券组合A期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市
已知一个风险证券组合A期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市
昕玥
2019-12-17
31
问题
已知一个风险证券组合A期望收益率为18%,无风险证券F的收益率为4%,并且证券市场允许卖空,如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F,并期望获得24%的投资收益率,那么()。
选项
A:你购买风险证券组合A所需的资金总额为10000元B:你在风险证券组合A上的投资比例为七分之十C:你的愿望无法实现D:你应当用3000元自有资金购买无风险证券F
答案
AB
解析
两种证券组合投资的收益:rp=Xσ<sub>A</sub>*r<sub>A</sub>+X<sub>B</sub>*r<sub>B</sub>。本题,设证券组合A的投资比例为X<sub>A</sub>,无风险证券F的投资比例为X<sub>F</sub>,则:X<sub>A</sub>+X<sub>F</sub>=1;24%=18%*X<sub>A</sub>+4%*X<sub>F</sub>。解得:X<sub>A</sub>=10/7;X<sub>F</sub>=-3/7,因此对于无风险证券进行卖空。B项,7000*-3/7=-3000(元),应当卖空无风险证券3000元;C项,经计算可知,愿望可以实现;D项,购买无风险证券组合A所需的资金总额为7000*-3/7=-3000(元)。
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