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代表每增加一单位风险所增加的报酬率的指标是()。 A、夏普指数 B、特雷诺指
代表每增加一单位风险所增加的报酬率的指标是()。 A、夏普指数 B、特雷诺指
tikufree
2020-05-20
35
问题
代表每增加一单位风险所增加的报酬率的指标是()。A、夏普指数B、特雷诺指数C、变异系数D、共变异数
选项
答案
C
解析
A项夏普指数通过总风险与收益的对比来衡量基金的业绩,总风险包括系统性风险和非系统性风险,计算公式为[img]/upload/tiku/550/2218653_1.png[/img];B项特雷诺指数通过系统性风险与收益的对比来衡量基金的业绩,计算公式为[img]/upload/tiku/550/2218653_1.png[/img];C项变异系数的计算公式为:CV=[img]/upload/tiku/550/2218653_1.png[/img];D项共变异数即协方差,计算公式为:σij=ρij?σi?σj。
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