在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回

恬恬2020-05-20 64

问题在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（　　）

选项

答案错

解析在资产组合价值变化的分布特征方面，需要建立各个风险因子的概率分布模型，例如股票指数价格服从对数正态分布，利率服从一个均值回归随机过程等。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/69ppKKKQ

相关试题推荐

随机试题