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某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票。4
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票。4
书海库
2019-12-17
36
问题
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为080,115,125,160。由于担心股市下跌,该机构利用S&P500股票指数期货保值。若入市时期货指数为1500点,应该()S&P500股票指数期货合约。(合约乘数为250美元)
选项
A.买入32手B.卖出64手C.卖出32手D.买入64手
答案
B
解析
该机构持有股票现货,担心股市下跌,应进行股指期货卖出套期保值。其资金平均分配于4种股票,所以,股票组合的β系数=080×25%+115×25%+125×25%+160×25%=12。则应卖出的S&P500股指期货合约数量为:买卖期货合约数量=β×[现货总价值/(期货指数点×每点乘数)]=12×[20000000/(1500×250)]≈64(手)。
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