某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%)、(2%,0)、(4

恬恬2020-05-20  20

问题 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%)、(2%,0)、(4%,2%)、 (3%,6%)和(8%,3%),则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。

选项 A. 0. 3B. 0. 6C. 0. 7D. 0. 9

答案B

解析。坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的 相关性:rk=(Nc-Nd)/(Nc + Nd) = (4 -1)/(4 + 1)=0. 6,Nd表示n组观测中,一组观测都比 另一组大或者小(变化一致)的个数,Nd则表示不一致的个数之和。
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