95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（）

天天题库2019-12-17 14

问题 95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（）

选项

答案错

解析随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob（△Π≤-VaR）=1-a％，95％置信水平所对应的VaR将不会大于99％置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6aSEKKKQ

相关试题推荐

随机试题

95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（ ）