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国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投
国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投
书海库
2019-12-17
12
问题
国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点,12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为( )。
选项
A、卖出期货合约266张B、买入期货合约266张C、卖出期货合约277张D、买入期货合约277张
答案
A
解析
国内某证券投资基金预计后续将下跌,则应该进行卖出套期保值。买入或卖出的股指期货合约的数量=β现货总价值/(期货指数点每点乘数)=(3.24亿元0.9)/(3003650)=266
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