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财务会计
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。
天天题库
2019-12-17
30
问题
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。
选项
A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值
答案
DE
解析
根据KPMG风险中性定价模型,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)θ=1+i1其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;0为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。
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