首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。
天天题库
2019-12-17
39
问题
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。
选项
A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值
答案
DE
解析
根据KPMG风险中性定价模型,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)θ=1+i1其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;0为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6ho9KKKQ
相关试题推荐
虽然人们可以知道房地产投资风险发生的概率,但不能预知其在未来何时一定会发生。房地
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行的风险加权资产有()。
下列假设条件中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》,我国商业银行收益合理性的监管指标有()
按照金融风险的成因分类,金融风险可分为()等。
以下不属于汇率风险的是()。
下列融资租赁业务中,金融租赁公司不需要自担风险的是()。
投资银行进行股票承销时,在不同的承销方式中承担着不同的责任和风险。在以下承销方式
根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》,我国商业银行不良贷款率不得高于()。
在金融交易中,逆向选择和道德风险产生的根源是()。
随机试题
寄居于人体口腔及咽部,可造成机会性口腔感染的真菌是 A.小孢子菌 B.卡式肺
2018年5月16日,甲公司签发一张转账支票交付给同城的乙公司,该支票记载了付款
( )是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性
心火亢盛证的常见表现有
下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使
风疹的出疹特点是A.发热3~4小时开始,自耳后、发际、颌面、颈出疹,渐及躯干及四肢,最后见于手足心B.发热1~2天开始,最早见面颊部,迅速扩展至躯干和四肢,2
紫参的正名是A.首乌藤B.秦艽C.莱菔子D.拳参E.白芷
井巷工程中,钻眼爆破法施工的主要工序包括()。 A.工作面钻眼爆破工作B.装岩与提升工作 C.井筒支护工作D.通风、排水、测量等辅助工作 ...
(三) 假设某国2000年的各项经济指标如下,国民生产总值4780亿美元;年底未清偿外债余额为580亿美元,其中大约有60%的债务从美国借入,并且短期...
甲向乙借款10万元,至约定的还款期限2013年5月1日仍未偿还;2018年7月1日,乙起诉要求甲还款;在诉讼中,甲仅表示其无力还款。根据诉讼...