2. 金融经济
  3. 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05,贝塔系数等于0.6(2)股票B的收...

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05,贝塔系数等于0.6(2)股票B的收...

admin2020-12-24  55
问题 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05,贝塔系数等于0.6(2)股票B的收益率期望值等于0.12；贝塔系数等于1.2；⑶股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2，在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（ ）。
Ⅰ.在期望收益率-P系数平面上，该投资者的组合优于股票C
Ⅱ.该投资者的组合P系数等于0.96
Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
选项 A、Ⅰ.Ⅱ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅲ.Ⅳ
答案C
解析该投资者的组合的预期收益率=0.050.2+0.120.5+0.080.3=0.094;该投资者的组合P系数=0.60.2+1.20.5+0.80.3=0.96。
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