根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（）。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于

书海库2019-12-17 67

问题根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（）。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.ⅡC、Ⅰ.ⅢD、Ⅲ.Ⅳ

答案A

解析套利组合需满足3个条件:该组合中各种证券的权数等于0;该组合因素灵敏度为零:该组合具有正的期望收益率.

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