2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货

Loveyou2019-12-17  15

问题 2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为360美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(B),该月份玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为45美分/蒲式耳。比较A、B两期权的内涵价值( )。

选项 A.A大于BB.A与B相等C.A小于BD.不确定

答案C

解析A的看涨期权的内涵价值=标的资产的市场价格一执行价格=380-380=0(美分/蒲式耳);B的看涨期权的内涵价值=标的资产的市场价格一执行价格=380-360=20(美分/蒲式耳)。则其内含价值A小于B。
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