2. 金融经济
  3. 假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点；则4月15日的指数期货理论价格是（）点。A 1

假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点；则4月15日的指数期货理论价格是（）点。A 1

admin2020-12-24  52
问题 假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点；则4月15日的指数期货理论价格是（）点。
选项 A 1459.64
B 1460.64
C 1469.62
D 1470.64
答案C
解析F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t/365]=1450×[1+(8%-1.5%)×76/365]=1469.62(点)。
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