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假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点;则4月15日的指数期货理论价格是()点。A 1
假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点;则4月15日的指数期货理论价格是()点。A 1
admin
2020-12-24
20
问题
假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点;则4月15日的指数期货理论价格是()点。
选项
A 1459.64
B 1460.64
C 1469.62
D 1470.64
答案
C
解析
F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t/365]=1450×[1+(8%-1.5%)×76/365]=1469.62(点)。
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