假设一个投资组合中,有AB两只股票,两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%,预期收益率是2%,标准差为10%,B 占比60%,预期收益率为3%,标准...

admin2020-12-24  30

问题 假设一个投资组合中,有AB两只股票,两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%,预期收益率是2%,标准差为10%,B 占比60%,预期收益率为3%,标准差为20%,二者相关系数为0.9。
该投资组合的预期收益率为()。

选项 A、0.026
B、0.08
C、0.16
D、0.18

答案A

解析组合预期投资收益率=A资产权重*A的预期收益率+B资产权重*B的预期收益率=0.4*0.02+0.6*0.03
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