2. 金融经济
  3. 假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B 占比60%，预期收益率为3%，标准...

假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B 占比60%，预期收益率为3%，标准...

admin2020-12-24  43
问题 假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B 占比60%，预期收益率为3%，标准差为20%，二者相关系数为0.9。
该投资组合的预期收益率为（）。
选项 A、0.026
B、0.08
C、0.16
D、0.18
答案A
解析组合预期投资收益率=A资产权重*A的预期收益率+B资产权重*B的预期收益率=0.4*0.02+0.6*0.03
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