首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
假设一个投资组合中,有AB两只股票,两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%,预期收益率是2%,标准差为10%,B 占比60%,预期收益率为3%,标准...
假设一个投资组合中,有AB两只股票,两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%,预期收益率是2%,标准差为10%,B 占比60%,预期收益率为3%,标准...
admin
2020-12-24
30
问题
假设一个投资组合中,有AB两只股票,两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%,预期收益率是2%,标准差为10%,B 占比60%,预期收益率为3%,标准差为20%,二者相关系数为0.9。
该投资组合的预期收益率为()。
选项
A、0.026
B、0.08
C、0.16
D、0.18
答案
A
解析
组合预期投资收益率=A资产权重*A的预期收益率+B资产权重*B的预期收益率=0.4*0.02+0.6*0.03
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6t98KKKQ
相关试题推荐
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,正确的是()。A、能预测突发事件的风险B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C、不能反映风险因子对整个
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和()乘积的差额。A、收益率B、资产负债率C、现金率D、市场利率
衡量企业业绩的EVA方法认为()。A、从投资者的角度看,利息费用反映了公司的全部融资成本B、从经营利润中扣除按权益的经济价值计算的资本的机会成本之后才是股东
下列家庭生命周期各阶段,投资组合中债券比重最高的一般为()。A、夫妻25-35岁时B、夫妻30-55岁时C、夫妻50-60岁时D、夫妻60岁以后
套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件()A、多B、少C、相同D、不可比
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重W1,W2,…,WN构成的套利组合P都应当满足()条件。A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B、w1b1+w
使用每股收益指标要注意的问题有()。 Ⅰ.每股收益同时说明了每股股票所含有的风险 Ⅱ.不同股票的每一股在经济上不等量,它们所含有的净资产和市价不同,...
与其他债券相比,政府债券的特点是() Ⅰ.享受免税待遇 Ⅱ.安全性高 Ⅲ.收益率高 Ⅳ.流通性强A、Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD
在制定投资规划时,须注意事项说法正确的是()。 Ⅰ.确定投资目标和可投资财富的数量,根据投资回报确定采取稳健型或激进型的策略 Ⅱ.分析投资对象,重点...
投资规划的步骤包括有()。 Ⅰ.确定客户的投资目标 Ⅱ.让客户认识自己的风险承受能力 Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划 Ⅳ.实施投资...
随机试题
对个人理财的发展产生影响的外部环境主要有()。 A.政策环境 B.社会环境
关于过敏反应的描述中,不正确的是 A.应用极少量的药物后即出现严重的类似中毒反
青海全省平均海拔()以上。
尿毒症患者透析治疗一般不出现以下哪种情况
木香药材主产地是
1类声环境功能区执行的环境噪声昼夜标准值分别是()dB。
用马克思主义理论作指导而编写《教育学》的是教育家()。A.夸美纽斯B.杜威C.凯洛夫D.赫尔巴特
鼠标是最常用的外设之一,可以通过配置参数让它更合适自己的习惯。以下不能通过鼠标参数配置的一项为( )。A.指针移动速度.双击速度B.指针闪烁频率C.单击各
关于肺炎胸部X线表现的描述,哪项是正确的A.葡萄球菌肺炎—肺叶或小叶浸润,多变,易有空洞、液气囊腔形成B.肺炎链球菌肺炎—肺叶或肺段大片实变影,经4?6周才能
女,22岁,左颈下及腋下发现无痛性肿块3月余,体检发现左侧颈部、锁骨上和腋窝等处,有肿大的孤立的无痛性肿大淋巴结,以下哪项发现最有助于提示此患者是霍奇金淋...