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某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金
某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金
tikufree
2020-05-20
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问题
某股票当前价格为88.75港元,其看跌期权A的执行价格为110.00港元,权利金为21.50港元,另一股票当前价格为63.95港元,其看跌期权B的执行价格和权利金分别为67.50港元和4.85港元,比较A、B的时间价值( )。 A. 条件不足,不能确定 B. A等于B C. A小于B D. A大于B
选项
答案
C
解析
时间价值=权利金-内涵价值,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。看跌期权A的内涵价值为110.00-88.75=21.25(美元),所以时间价值为:21.50-21.25=0.25(美元)。看跌期权B的内涵价值为:67.50-63.95=3.55(美元),所以时间价值为:4.85-3.55=1.3(美元)。故看跌期权B的时间价值更大。
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