某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系

shuhaiku2020-05-20  44

问题 某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为(  )。 A. 1  B. 10  C. 20  D. 无法计算

选项

答案B

解析设资产1的标准差为σ,则根据公式:132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。
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