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假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益
天天题库
2020-05-20
39
问题
假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。 A. 12% B. 14% C. 15% D. 16%
选项
答案
A
解析
根据詹森指标公式:αP=RP-[Rf+βP(RM-Rf)];代入数据得:3%=18%-[6%+1.5×(RM-6%)],解得:RM=12%。
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