假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益

天天题库2020-05-20 79

问题假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（　　）。 A． 12% B． 14% C． 15% D． 16%

选项

答案A

解析根据詹森指标公式：αP=RP-[Rf+βP(RM-Rf)]；代入数据得：3%=18%－[6%＋1.5×（RM－6%）]，解得：RM=12%。

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