2. 财务会计
  3. 计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。 A、VaR的计算涉及置信水平和

计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。 A、VaR的计算涉及置信水平和

恬恬2020-05-20  35
问题 计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。 A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
选项
答案AD
解析选项A，VaR的计算涉及置信水平和持有期；选项B，一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加；选项C，如果模型是采用决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高；选项D，如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。选项E，如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。
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