由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预

Loveyou2019-12-17 81

问题由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）

选项 A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

答案A

解析一些市场上存在卖空限制，各资产的投资比例不能为负数。此时可行投资组合集将限制在代表资产1和资产2的两点间的部分,因为同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

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