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可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有()。A 期权的Delta B 期权的Gamma C 凸性 D 久期
可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有()。A 期权的Delta B 期权的Gamma C 凸性 D 久期
admin
2020-12-24
39
问题
可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有()。
选项
A 期权的Delta
B 期权的Gamma
C 凸性
D 久期
答案
ABCD
解析
最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衝量衍生品风险的希腊字母等。常用的希腊字母包括Delta、Gamma、Ve-ga、Theta、Rho。
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