可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有()。A 期权的Delta B 期权的Gamma C 凸性 D 久期

admin2020-12-24 71

问题可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有()。

选项 A 期权的Delta
B 期权的Gamma
C 凸性
D 久期

答案ABCD

解析最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衝量衍生品风险的希腊字母等。常用的希腊字母包括Delta、Gamma、Ve-ga、Theta、Rho。

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