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TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债
TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债
题库总管
2020-05-20
103
问题
TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为( )。(保留4位小数) A. 97.525-99.640÷1.0167=-0.4783 B. 97.525×1.0167-99.640=-0.4863 C. 99.640-97.525÷1.0167=3.7169 D. 99.640-97.525×1.0167=0.4863
选项
答案
D
解析
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.640-97.525×1.0167=0.4863。
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