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  3. （2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的

（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的

题库总管2019-12-17  38
问题 （2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。　　要求：（1）计算资产组合M的标准离差率。　　（2）判断资产组合M和N哪个风险更大。　　（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？　　（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
选项
答案
解析　　（1）资产组合M的标准离差率＝27.9%/18%＝1.55 　　（2）资产组合M的标准离差率1.55大于资产组合N的标准离差率1.2，则说明资产组合M的风险更大。　　（3）假设投资资产组合的比例为X，则有X×18%＋（1－X）×13%＝16%，解得X＝60%，即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。　　（4）赵某更厌恶风险。因为赵某投资于低风险资产组合N的比例更高。
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