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(2017年)资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%;资产组合N的
(2017年)资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%;资产组合N的
题库总管
2019-12-17
73
问题
(2017年)资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%;资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2。投资者张某和赵某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求:(1)计算资产组合M的标准离差率。 (2)判断资产组合M和N哪个风险更大。 (3)为实现其期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少? (4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。
选项
答案
解析
(1)资产组合M的标准离差率=27.9%/18%=1.55 (2)资产组合M的标准离差率1.55大于资产组合N的标准离差率1.2,则说明资产组合M的风险更大。 (3)假设投资资产组合的比例为X,则有X×18%+(1-X)×13%=16%,解得X=60%,即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。 (4)赵某更厌恶风险。因为赵某投资于低风险资产组合N的比例更高。
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