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金融经济
以下关于最大回撤的说法中错误的是( )。A.可以在任何历史区间做测度 B.用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力 C.指定区间越短,这个指标就越不利 D.指标的
以下关于最大回撤的说法中错误的是( )。A.可以在任何历史区间做测度 B.用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力 C.指定区间越短,这个指标就越不利 D.指标的
admin
2020-12-24
55
问题
以下关于最大回撤的说法中错误的是( )。
选项
A.可以在任何历史区间做测度
B.用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力
C.指定区间越短,这个指标就越不利 D.指标的缺点是只能衡量损失的大小,而不能衡量损失发生的可能频率
答案
C
解析
最大回撤可以在任何历史区间做测度,用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。指定区间越长,最大回撤指标就越不利,因此在不同的基金之间使用该指标时,应尽量控制在同一个评估期间。最大回撤指标的缺点是只能衡量损失的大小,而不能衡量损失发生的可能频率。
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