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某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期
某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期
Loveyou
2019-12-17
24
问题
某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约,建仓时的价差为120元/吨,不久,该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元(不计手续费等费用),则该交易者平仓时的价差为( )元/吨。(豆油期货合约为10吨/手)
选项
A.20B.220C.100D.120
答案
B
解析
由于期货市场是反向市场,可知,7月的期货价格>9月的期货价格,而买入7月期货合约的同时卖出9月期货合约,相当于是买入套利。建仓时价差为120,则价差扩大会盈利。假设,平仓时的价差为X,则(X-120)×10手×10吨/手=10000元,可计算出平仓时,价差X为220元/吨。
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