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已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设
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2019-12-17
36
问题
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金200 万元和借入资金50 万元均投资于风 险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
选项
A.16.75%和25%B.13.65%和16.24%C.16.75%和12.5%D.13.65%和25%
答案
A
解析
风险资产的投资比例=250/200=125%;无风险资产的投资比例为1-125%=-25%总期望报酬率=125%×15%+(-25%)×8%=16.75%总标准差=125%×20%=25%。
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