已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设

书海库2019-12-17 66

问题已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金200 万元和借入资金50 万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。

选项 A.16.75%和25%B.13.65%和16.24%C.16.75%和12.5%D.13.65%和25%

答案A

解析风险资产的投资比例＝250/200＝125%；无风险资产的投资比例为1－125%＝－25%总期望报酬率＝125%×15%＋（－25%）×8%＝16.75%总标准差＝125%×20%＝25%。

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