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已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值-标准差平面上由证券A和证券B构建的证券
已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值-标准差平面上由证券A和证券B构建的证券
恬恬
2020-05-20
21
问题
已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值-标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上,并且( )。 A. 不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关 B. 随着A与B的相关系数ρ值的增大,连线弯曲得越厉害 C. A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定 D. A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关
选项
答案
C
解析
A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定,即A与B的相关系数决定,与投资于A和B的比例无关;具体组合中投资于A和B的比例决定不同组合在连线上的位置。
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