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某进口商5月以1800元/吨的价格进口大豆,同时卖出7月大豆期货保值,成交价为1
某进口商5月以1800元/吨的价格进口大豆,同时卖出7月大豆期货保值,成交价为1
昕玥
2020-05-20
40
问题
某进口商5月以1800元/吨的价格进口大豆,同时卖出7月大豆期货保值,成交价为1850元/吨。该进口商欲寻求基差交易,不久,该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价格( )元/吨可保证至少30元/吨的盈利。(忽略交易成本) A. 最多低20 B. 最少低20 C. 最多低30 D. 最少低30
选项
答案
A
解析
该进口商进行的是卖出套期保值,卖出套期保值基差走强时存在净盈利,5月份建仓时基差=1800-1850=-50(元/吨),若要保证至少30元/吨的盈利,则基差应大于-50+30=-20(元/吨),因此,该进口商协商的现货价格比7月份期货价最多低20元/吨可保证至少30元/吨的盈利。
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