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2018年我国经济可能有上升、持平、下降三种状态,每种状态发生的概率分别为40%
2018年我国经济可能有上升、持平、下降三种状态,每种状态发生的概率分别为40%
恬恬
2019-12-17
50
问题
2018年我国经济可能有上升、持平、下降三种状态,每种状态发生的概率分别为40%、35%、25%,每种经济状态资产A的收益分别为30%、16%、-10%,每种经济状态资产B的收益率分别为10%,4%,1%,则资产A和资产B的收益率协方差是( )
选项
A.0.0055B.0.0134C.0.0145D.0.0059
答案
A
解析
Xa=0.4x30%+0.35xl6%+0.25x(-10%)=0.151Xb=0.4x10%+0.35x4%+0.25x1%=0.0565xCOV(A,B)=0.4x(0.3-0.151)(0.1-0.0565)+0.35(0.16-0.151)(0.04-0.0565)+0.25(-0.1-0.151)(0.01-0.0565)=0.0055
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