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假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.
假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.
Freeti
2020-05-20
39
问题
假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是( )。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01×转换因子÷期货合约的DV01)[2016年11月真题] A. 0.8215 B. 1.2664 C. 1.0000 D. 0.7896
选项
答案
B
解析
根据套保比例的计算公式:套保比例=被套期保值债券的DV01×转换因子÷期货合约的DV01,可得,题中的套保比例为:0.0555×1.02÷0.0447=1.2664。
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