假如某国债现券的DV01是0.0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0.

Freeti2020-05-20 18

问题假如某国债现券的DV01是0.0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447，CTD券的转换因子是1.02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（　　）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01×转换因子÷期货合约的DV01）[2016年11月真题] A． 0.8215 B． 1.2664 C． 1.0000 D． 0.7896

选项

答案B

解析根据套保比例的计算公式：套保比例＝被套期保值债券的DV01×转换因子÷期货合约的DV01，可得，题中的套保比例为：0.0555×1.02÷0.0447＝1.2664。

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