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已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券
已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券
天天题库
2019-12-17
65
问题
已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上,并且( )。
选项
A、不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关B、随着A与B的相关系数P值的增大,连线弯曲得越厉害C、A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定D、A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关
答案
C
解析
A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定,即A与B的相关系数决定,与投资于A和B的比例无关;具体组合中投资于A和B的比例决定不同组合在连线上的位置。
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