商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（）。A.方差一协方差法 B.历史模拟法 C.情景分析法 D.蒙特卡洛模拟法

admin2020-12-24 53

问题商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（）。

选项 A.方差一协方差法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法

答案C

解析目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

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