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  3. 某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为350美分/蒲式耳，某个投资者卖出一份执行价格为360美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权，权利金为12美分/蒲式耳，...

某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为350美分/蒲式耳，某个投资者卖出一份执行价格为360美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权，权利金为12美分/蒲式耳，...

admin2020-12-24  25
问题 某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为350美分/蒲式耳，某个投资者卖出一份执行价格为360美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权，权利金为12美分/蒲式耳，则以下说法正确的有（）。
A期权到期时，若玉米期货价格为360美分/蒲式耳，则该投资者达到盈亏平衡
B期权到期时，若玉米期货价格为350美分/蒲式耳，期权会被执行，该投资者履约亏损10美分/蒲式耳
C期权到期时，若玉米期货价格为370美分/蒲式耳，期权会被执行，该投资者履约盈利2美分/蒲式耳
D期权到期时，若玉米期货价格为350美分/蒲式耳，期权不会被执行
选项
答案CD
解析选项A:看涨期权的盈亏平衡点为：执行价格+权利金=360+12=372（美分/蒲式耳）； 选项B、D：看涨期权，标的物市场价格低于执行价格时，期权买方不会要求行权； 选项C：看涨期权，标的物市场价格高于执行价格时，期权买方会要求行权，该投资者作为卖方履约，最终合计盈利（360-370）+12=2（美分/蒲式耳）。
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