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某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为350美分/蒲式耳,某个投资者卖出一份执行价格为360美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权,权利金为12美分/蒲式耳,...
某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为350美分/蒲式耳,某个投资者卖出一份执行价格为360美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权,权利金为12美分/蒲式耳,...
admin
2020-12-24
30
问题
某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为350美分/蒲式耳,某个投资者卖出一份执行价格为360美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权,权利金为12美分/蒲式耳,则以下说法正确的有()。
A期权到期时,若玉米期货价格为360美分/蒲式耳,则该投资者达到盈亏平衡
B期权到期时,若玉米期货价格为350美分/蒲式耳,期权会被执行,该投资者履约亏损10美分/蒲式耳
C期权到期时,若玉米期货价格为370美分/蒲式耳,期权会被执行,该投资者履约盈利2美分/蒲式耳
D期权到期时,若玉米期货价格为350美分/蒲式耳,期权不会被执行
选项
答案
CD
解析
选项A:看涨期权的盈亏平衡点为:执行价格+权利金=360+12=372(美分/蒲式耳); 选项B、D:看涨期权,标的物市场价格低于执行价格时,期权买方不会要求行权; 选项C:看涨期权,标的物市场价格高于执行价格时,期权买方会要求行权,该投资者作为卖方履约,最终合计盈利(360-370)+12=2(美分/蒲式耳)。
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