2. 外语考试
  3. A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为

A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为

Loveyou2019-12-17  44
问题 A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（　　）。
选项 A.最低的期望报酬率为10%B.最高的期望报酬率为12%C.最高的标准差为18%D.最低的标准差为14%
答案ABCD
解析投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别报酬率影响，当把资金100%投资于A证券时，组合期望报酬率最低为10%，当把资金100%投资于B证券时，组合期望报酬率最高为12%，因此选项A、B的说法正确；由于本题的前提是有效边界与机会集重合，说明该题机会集曲线上不存在无效投资组合，即整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率点的有效集，也就是说在机会集上没有向左凸出的部分，所以当100%投资于B证券时，组合风险最大，组合标准差为18%，选项C的说法正确；当100%投资于A证券时，组合风险最小，组合标准差为14%，选项D的说法正确。
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