假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月

Freeti2019-12-17 21

问题假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。

选项 A. 8.75B. 26.25C. 35D. 无法确定

答案B

解析9月份该股指期货合约的理论价格=3500[1+（5%-2%）112]=3508.75点12月份该股指期货合约的理论价格=3500[1+（5%-2%）412]=3535点。因此9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差=3535-3508.75=26.25点。

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