当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1

书海库2020-05-20 78

问题当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（　　）。（参考公式）[2015年样题] A． 0.59 B． 0.65 C． 0.75 D． 0.5

选项

答案A

解析根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8ndpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

由于金融机构的交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的风险属于（）。