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当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1
书海库
2020-05-20
48
问题
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为( )。(参考公式)[2015年样题] A. 0.59 B. 0.65 C. 0.75 D. 0.5
选项
答案
A
解析
根据已知条件,可得u=20/15=4/3;d=10/15=2/3,代入计算公式,可得:。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8ndpKKKQ
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