当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1

书海库2020-05-20 82

问题当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（　　）。（参考公式）[2015年样题] A． 0.59 B． 0.65 C． 0.75 D． 0.5

选项

答案A

解析根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：。

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