A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，表5-3为三种股票收益之间的相关系

tikufree2020-05-20 56

问题 A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，表5-3为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，风险水平最低的资产组合为（　　）。

A、平均投资于A、BB、平均投资于A、CC、平均投资于B、CD、全部投资于C

选项

答案C

解析根据表中数据可得，股票A、B之间正相关（+0.9），股票A、C之间正相关（+0.1），股票B、C之间负相关（-0.4），可见，风险水平最低的资产组合应为股票B、C之间的组合，即C项符合题意。

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