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A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差,表5-3为三种股票收益之间的相关系
A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差,表5-3为三种股票收益之间的相关系
tikufree
2020-05-20
45
问题
A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差,表5-3为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数,风险水平最低的资产组合为( )。
A、平均投资于A、BB、平均投资于A、CC、平均投资于B、CD、全部投资于C
选项
答案
C
解析
根据表中数据可得,股票A、B之间正相关(+0.9),股票A、C之间正相关(+0.1),股票B、C之间负相关(-0.4),可见,风险水平最低的资产组合应为股票B、C之间的组合,即C项符合题意。
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