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息票率6%的3年期债券,市场价格为97.344 0元,到期收益率为7%,久期为2
息票率6%的3年期债券,市场价格为97.344 0元,到期收益率为7%,久期为2
昕玥
2019-12-17
49
问题
息票率6%的3年期债券,市场价格为97.344 0元,到期收益率为7%,久期为2.83年,那么,当该债券的到期收益率增加至7.1%,价格的变化为( )。
选项
A、利率上升0.1个百分点,债券的价格将下降0.257元B、利率上升0.3个百分点,债券的价格将下降0.237元C、利率下降0.1个百分点,债券的价格将上升0.257元D、利率下降0.3个百分点,债券的价格将上升0.237元
答案
A
解析
麦考利久期,又称为存续期,指的是债券的平均到期时间,是从现值的角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其本金和利息的平均时间。Dmod=Dmac/(1+y)=2.83/(1+0.07)=2.64(年),△p=-pDmac△y=-97.3442.64(7.1%-7%)=-0.257(元)。即利率上升0.1百分点,债券价格下降0.257元。
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