下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（　　）。 A．对冲

Loveyou2020-05-20 63

问题下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（　　）。 A．对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷[（CTD价格×期货合约面值÷100）÷CTD转换因子] B．对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子 C．国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子 D．基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对额

选项

答案ACD

解析B项，对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动=债券组合的BPV÷（CTD价格×期货合约面值÷100）×CTD转换因子。上式中，BPV为基点价值。

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