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某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%
昕玥
2019-12-17
40
问题
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。
选项
A. 0.02B. 0.022C. 0.031D. 0.033
答案
B
解析
詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表为:[img]/upload/tiku/374/7182456_1.png[/img]将数据代人公式,该基金的詹森α=15%-8%-1.2(12%-8%)=0.022。
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