统计套利在方法上可以分为（）。 Ⅰ.β中性策略 Ⅱ.维护策略 Ⅲ.折中策

题库总管2019-12-17 77

问题统计套利在方法上可以分为（）。Ⅰ.β中性策略Ⅱ.维护策略Ⅲ.折中策略Ⅳ.协整策略

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅳ

答案D

解析统计套利在方法上可以分为两类,一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。

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