2. 财务会计
  3. 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易

假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易

书海库2019-12-17  30
问题 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。
选项 A. 4.0×VaRB. 4.5×VaRC. 3.0×VaRD. 3.5×VaR
答案B
解析根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本＝（最低乘数因子＋附加因子）×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间。本题中市场风险监管资本＝（3＋附加因子）×VaR，由于附加因子取值在0～1之间，因此市场风险监管资本最不可能是4.5×VaR。
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