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假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易
假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易
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2019-12-17
39
问题
假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。
选项
A. 4.0×VaRB. 4.5×VaRC. 3.0×VaRD. 3.5×VaR
答案
B
解析
根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为:市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中,巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间。本题中市场风险监管资本=(3+附加因子)×VaR,由于附加因子取值在0~1之间,因此市场风险监管资本最不可能是4.5×VaR。
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