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某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票,现在这三
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票,现在这三
恬恬
2019-12-17
35
问题
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票,现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元,由于担心股价上涨,则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点,每点乘数为100元,A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约( )张。
选项
A.44B.36C.40D.52
答案
A
解析
该组合的β=X1β1+X2β2+…+Xnβn=0.9×1/3+1.1×1/3+1.3×1/3=1.1,需要买进期货合约数量=现货总价值÷(期货指数点×每点乘数)×β=10000000/(2500×100)×1.1=44(张)。
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