Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期

免费考试题库2019-12-17  20

问题 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。

选项 A.一阶B.二阶C.三阶D.四阶

答案B

解析期权的Gamma,是衡量Delta值对标的资产的敏感度,定义为期权Delta的变化和标的资产价格变化的比率,是期权价格对标的资产价格的二阶导数。
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