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财务会计
若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性,则应用模型会带来的后果是( )。
若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性,则应用模型会带来的后果是( )。
shuhaiku
2020-05-20
28
问题
若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性,则应用模型会带来的后果是( )。[2012年5月真题] A. 参数估计值不稳定 B. 模型检验容易出错 C. 模型的预测精度降低 D. 解释变量之间不独立
选项
答案
ABC
解析
多重共线性产生的后果主要有:①多重共线性使得参数估计值不稳定,并对于样本非常敏感;②使得参数估计值的方差增大;③由于参数估计值的方差增大,会导致参数估计置信区间增大,从而降低预测精度;④严重的多重共线性发生时,模型的检验容易做出错误的判断。例如,参数估计方差增大,导致对于参数进行显著性t检验时,会增大不拒绝原假设的可能性。
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