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财务会计
当资产组合的结构比较复杂时,使用( )来计算VaR在算法上较为简便。
当资产组合的结构比较复杂时,使用( )来计算VaR在算法上较为简便。
Freeti
2019-12-17
37
问题
当资产组合的结构比较复杂时,使用( )来计算VaR在算法上较为简便。
选项
A. 解析法B. 图表法C. 模拟法D. 以上选项均不正确
答案
C
解析
计算VaR有两种方法:解析法和模拟法。使用模拟法较为简便。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。当资产组合的结构比较复杂时,使用模拟法来计算VaR在算法上较为简便,但是要想得到较为准确的VaR,所需的运算量可能会很大。
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