2. 金融经济
  3. 某投资者欲在铜、白糖、棉花、大豆中选择两个品种进行组合投资，假设根据品种相关性分析得到各品种间的收益率相关系数分别为r（铜、白糖）=-0.21，r（铜、棉...

某投资者欲在铜、白糖、棉花、大豆中选择两个品种进行组合投资，假设根据品种相关性分析得到各品种间的收益率相关系数分别为r（铜、白糖）=-0.21，r（铜、棉...

admin2020-12-24  24
问题 某投资者欲在铜、白糖、棉花、大豆中选择两个品种进行组合投资，假设根据品种相关性分析得到各品种间的收益率相关系数分别为r（铜、白糖）=-0.21，r（铜、棉花）=-0.31，r（铜、大豆）=-0.13，r（白糖、棉花）=0.23，r（白糖、大豆）=0.32，r（棉花、大豆）=0.16，则该投资者应选择（）。
选项 A.铜和大豆
B.铜和棉花
C.棉花和大豆
D.铜和白糖
答案A
解析根据投资组合的原理，进行品种选择首先要对被选择品种做相关性分析，品种之间的相关系数值的大小反映了它们之间相关性的强弱程度，其绝对值介于0到1之间，绝对值越大，表明两品种的相关性就越强。
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