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某投资者欲在铜、白糖、棉花、大豆中选择两个品种进行组合投资,假设根据品种相关性分析得到各品种间的收益率相关系数分别为r(铜、白糖)=-0.21,r(铜、棉...
某投资者欲在铜、白糖、棉花、大豆中选择两个品种进行组合投资,假设根据品种相关性分析得到各品种间的收益率相关系数分别为r(铜、白糖)=-0.21,r(铜、棉...
admin
2020-12-24
70
问题
某投资者欲在铜、白糖、棉花、大豆中选择两个品种进行组合投资,假设根据品种相关性分析得到各品种间的收益率相关系数分别为r(铜、白糖)=-0.21,r(铜、棉花)=-0.31,r(铜、大豆)=-0.13,r(白糖、棉花)=0.23,r(白糖、大豆)=0.32,r(棉花、大豆)=0.16,则该投资者应选择()。
选项
A.铜和大豆
B.铜和棉花
C.棉花和大豆
D.铜和白糖
答案
A
解析
根据投资组合的原理,进行品种选择首先要对被选择品种做相关性分析,品种之间的相关系数值的大小反映了它们之间相关性的强弱程度,其绝对值介于0到1之间,绝对值越大,表明两品种的相关性就越强。
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