首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过
恬恬
2019-12-17
50
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。
选项
A. 历史模拟法B. 方差一协方差法C. 压力测试法D. 蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
参数法又称为方差一协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9bdsKKKQ
相关试题推荐
遗传因素在发病中起重要作用的精神障碍是
在精神障碍病因学中,目前被认为是精神分裂症最重要的发病因素的是
对于精神障碍病因学中遗传因素研究方法应排除
围绝经期综合征内分泌最早变化的是
产后72小时内的变化,正确的是
子宫峡部妊娠期的变化,不包括
调节子宫内膜增长期变化的是
慢性肺源性心脏病伴急性呼吸道感染时,易诱发心力衰竭。其主要的作用因素是
在腹外疝发病的诸多因素中,最重要的因素是
单纯性机械性肠梗阻时,梗阻以上肠管的病理生理变化哪项除外
随机试题
18号宗地分割成三块宗地,如果18-2号宗地再分割成2宗地,则编号为( )。
十二指肠球部以下的出血以便血为主,采用积极的非手术疗法后,出血可暂时停止,但常呈
对疑似结肠癌的患者,应首选检查的指标是 A.AFP B.CEA C.CA1
《统计法》规定,国家制定统一的统计标准,保障统计调查采用的( )和统计编码等的
()是传统业绩衡量指标体系的重要补充
下列经济业务中,能够使企业资产总额减少的是()。
健康教育的核心问题促使个体或群体改变 A不健康的观念B不健康的行为 C危害健
受()的影响,个体记住的,往往是对他有意义的或者是以前知道的东西。 A.遗忘曲线B.印象C.图式D.自我意识
痛泻要方中配伍防风的主要用意是A:祛风止痉B:散寒除湿C:散肝疏脾D:疏风宽肠E:疏风止痛
脚手架及其地基基础应在()阶段进行检查和验收。A、基础完工后,架体搭设前B、作业层上施加荷载后C、每搭设完10~15m高度后D、遇有六级及以上大