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财务会计
假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%,如果一项资产组合由40%的A公司股
假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%,如果一项资产组合由40%的A公司股
Loveyou
2020-05-20
27
问题
假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%,如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.4,那么该资产组合的风险溢价为( )。[2016年11月真题] A. 5.12% B. 10.64% C. 11.12% D. 4.64%
选项
答案
A
解析
由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值=40%×1.1+60%×1.4=1.28,根据公式,该资产组合的风险溢价=[img]/upload/tiku/400/1890382_1.JPG[/img]=(10%-6%)×1.28=5.12%。
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