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假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)铜期货价格行情及套利操作
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)铜期货价格行情及套利操作
题库总管
2020-05-20
69
问题
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)铜期货价格行情及套利操作如下表所示,则该套利者盈利的情形有( )。(按USD/CNY=6.2计算,LME和SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500元/吨。)
A. ④ B. ③ C. ② D. ①
选项
答案
AD
解析
四种情形的盈亏情况如下:①(SHFE)的盈亏=45080-44050=1030(元/吨);(LME)的盈亏=6240-6310=-70(美元/吨);总的盈亏=1030-70×6.2-500=96(元/吨)。②(SHFE)的盈亏=45080-44050=1030(元/吨);(LME)的盈亏=6240-6330=-90(美元/吨);总的盈亏=1030-90×6.2-500=-28(元/吨)。③(SHFE)的盈亏=44020-44050=-30(元/吨);(LME)的盈亏=6240-6210=30(美元/吨);总的盈亏=-30+30×6.2-500=-344(元/吨)。④(SHFE)的盈亏=44020-44050=-30(元/吨);(LME)的盈亏=6240-6150=90(美元/吨);总的盈亏=-30+90×6.2-500=28(元/吨)。
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