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金融经济
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf= 1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多...
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf= 1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多...
admin
2020-12-24
32
问题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf= 1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。
—段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。
选项
A 上涨20.4%
B下跌20.4%
C上涨18.6%
D下跌18.6%
答案
A
解析
题中,投资组合的总β为2.04,一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值就相当于上涨20.4%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/A098KKKQ
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