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财务会计
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则
Loveyou
2019-12-17
39
问题
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合( )。
选项
A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%C.在1年中的最大损失为5%D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
答案
D
解析
答案是D选项,某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。考点 风险价值
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